Garant předmětu: Mgr. Ing. Kamila Veselá, PhD, MBA, LLM
Anotace předmětu:
Předmět „Řízení rizik v pojišťovnictví“ poskytuje studentům ucelený přehled o identifikaci, hodnocení, monitorování a řízení rizik, která ovlivňují finanční stabilitu a provozní bezpečnost pojišťoven. Výuka se zaměřuje na hlavní kategorie rizik (pojistná, tržní, úvěrová, likviditní, operační, reputační aj.), jejich zdroje a metody jejich řízení v souladu s regulatorními požadavky, zejména Solvency II. Studenti se seznámí s nástroji risk managementu, systémy vnitřní kontroly, řízením kapitálu, metodami vytváření technických rezerv a významem zajištění (reinsurance). Kurz propojuje teoretické principy s praktickými příklady z fungování českých i mezinárodních pojišťoven, včetně ukázek modelů, reportingu a reálných postupů řízení rizik v praxi.
Témata seminárních prací
- Analýza hlavních rizik vybrané pojišťovny a návrh opatření
- Solvency II: význam, požadavky a dopady na pojišťovny
- Reinsurance a jeho role v řízení rizik
- Technické rezervy a jejich tvorba z pohledu stability pojišťovny
- Operační rizika v pojišťovnictví a možnosti jejich snížení
- Využití dat a prediktivních modelů při řízení rizik
Doporučená literatura
- Rejda, G. & McNamara, M. (2017). Principles of Risk Management and Insurance. Pearson.
- Skipper, H. & Kwon, W. (2010). Risk Management and Insurance. Wiley.
- Dědina, J., Cejthamr, V. (2020). Management a marketing pojišťoven. Praha: C. H. Beck.
- Vaughan, T. (2013). Insurance Operations, Regulation, and Statutory Accounting. IRES.
- Kotler, P., Keller, K. (2022). Marketing Management. Pearson.
- ČNB (aktuální). Zprávy o finančním trhu a pojišťovnictví.
Závěrečný Test
Test je složen z 10 otázek typu abc kde je vždy jedna odpověď správná. Pro úspěšné absolvování testu je nutné získat min. 60 bodů. Na test je 10 minut. Test lze opakovat 3x.
Osnova předmětu: Řízení rizik v pojišťovnictví
Úvod do risk managementu v pojišťovnách
– Základní pojmy a principy řízení rizik
– Úloha risk managementu ve finanční instituci
– Vliv regulace a mezinárodních standardů na pojišťovny
Pojistná rizika (underwriting risk)
– Rizika životních a neživotních produktů
– Frekvence a závažnost škod, škodní poměr
– Modelování pojistných rizik a metody jejich mitigace
Tržní a investiční rizika
– Rizika spojená s investiční činností pojišťovny
– Úrokové, měnové, akciové riziko
– ALM: řízení souladu aktiv a pasiv
Úvěrová rizika a rizika protistran
– Bonita partnerů, zajišťoven a investičních protistran
– Kreditní riziko u zajištění (reinsurance recoverables)
– Hodnocení partnerů a limity rizik
Operační a reputační rizika
– Interní procesy, systémy, lidský faktor
– Kybernetická rizika a technologické hrozby
– Prevence, detekce, interní kontrolní systémy
Kapitálová přiměřenost a Solvency II
– Pilíře Solvency II: kvantitativní požadavky, governance, reporting
– SCR, MCR a jejich výpočet
– Systém řízení rizik jako součást governance pojišťovny
Reinsurance jako nástroj řízení rizik
– Funkce a typy zajištění
– Vliv reinsurance na stabilitu pojišťoven
– Nastavení zajišťovacích programů
Moderní trendy v řízení rizik
– Big data, prediktivní modely a risk scoring
– Digitalizace a InsurTech v risk managementu
– Udržitelnost, ESG a jejich dopad na řízení rizik